光大量化基金投资方案

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所属分类:投资理财

光大量化基金属于风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。基金投资目标是追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。

光大量化基金投资方案(660004基金净值)

一、光大量化基金概况

基金全称:光大保德信量化核心证券投资基金

基金简称:光大量化核心

基金代码:360001(前端)

基金类型:股票型

发行日期:2004年07月20日

成立日期/规模:2004年08月27日 / 25.437亿份

资产规模:81.65亿元(截止至:2021年09月30日)

份额规模:85.9665亿份(截止至:2021年09月30日)

基金管理人:光大保德信基金

基金托管人:光大银行

基金经理人:田大伟

成立来分红:每份累计0.24元(5次)

管理费率:1.50%(每年)

托管费率:0.25%(每年)

最高申购费率:1.50%(前端)

最高赎回费率:0.50%(前端)

业绩比较基准:90%×沪深300指数+10%×同业存款利率

光大量化基金投资方案

二、投资策略

本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。

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为了确保产品定位的清晰性,本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即股票/国债/现金等各类资产持有比例保持相对固定。由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。法律法规许可时,股票资产投资比例最高可达到基金资产净值的95%。

本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票;另一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围;然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标。

光大量化基金投资方案

三、分红政策

1.基金收益分配的比例按有关规定制定;

2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;

3.在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不满三个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;

4.基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

5.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

6.每一基金份额享有同等收益分配权;

7.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行。

8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

四、基金经理

姓名:田大伟

上任日期:2021-02-25

田大伟先生,博士,CFA。2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。田大伟先生于2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2021年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。